Liukuva Keskiarvo Valkoinen Kohina

Luen osaa liikkuvista keskimääräisistä malleista Hyndman Athanasopoulosissa. Ennustamisen periaatteet ja käytäntö yritän ymmärtää MA q - mallia sanoin. Mikä on valkoista kohinaa Onko tämä eritelty sarja, joka yleensä jakautuu keskiarvoon. Onko se eroa havainto ja kaikkien havaintojen keskiarvo En tiedä mitä kirja puhuu, kun se sanoo valkoista kohinaa. Voin ymmärtää, mitä eriytettyä sarjaa voin ymmärtää, mitä neliövirheen summa tarkoittaa Mutta mitä tämä valkoinen kohina ja mistä se teki tulevat siitä, mikä on virheen termi Mitä se tarkoittaa, kuka teki tämän? Voinko nähdä todellisen esimerkin, jota voin käsitellä Excelissä. Kun ennakoidaan MA q - mallin avulla, lisäätkö liikkuvan keskiarvon sarjan keskiarvoon saadaksesi ennuste Miten se todella toimii Excel-asiakirja tai esimerkki, joka sisältää todelliset numerot, todella auttaisi. Minulla on paljon vaikeuksia ymmärtää, mitä todellisuudessa tapahtuu alla olevassa kaavassa. numeroiden määrä olisi suuri yt c et 1e 2e qe. asked 5. kesäkuuta 14 klo 22 28.gung 82 4k 21 178 357. suljettu liian laajaksi gung Nick Stauner Scortchi Peter Flom 6. kesäkuuta 14 klo 10 43. Muokkaa kysymystä rajoittaa sen tiettyyn ongelmaan tarpeeksi yksityiskohtaisesti riittävän vastauksen löytämiseksi Vältä useiden eri kysymysten kysy - mistä kerralla Katso Kysy - sivulta apua tämän kysymyksen selvittämiseen Jos tämä kysymys voidaan muokata uudelleen ohjekeskuksen sääntöjen mukaan, muokkaa kysymystä. Se kuulostaa, että luette tilastollisia malleja. Tällaisia ​​malleja ovat. Deterministinen osa eli jotain, joka näyttää algebrallisen suhteen ega-linjalta, kuten ya bx on deterministinen suhde, jossa y määräytyy x: n lineaarisen funktion perusteella. jotain, kuten melua, joka on enemmän tai vähemmän tuntematonta tai vain yleisesti tunnettua, kuten normaali jakelu tai jokin muu jakelu Satunnaista osaa voidaan kutsua kohinaa tai virhettä tai jotain muuta, Tarkastelun ja kaikkien havaintojen keskiarvon, esim. X-palkin, välinen ero on usein nimeltään virhe. Liikkeessä oleva keskimääräinen q-malli, joka kertoo y: n määritetty noin keskiarvolla plus jonkin verran kohinaa eli satunnaista määrää sekä jonkin verran melun mittasuhteita tareista viimeisen kerran t-1 ja mahdolliset melutason muutokset tq kertaa. En tiedä, kuka teki MA q mallinnus Jotkut jerkit Jotkut mahtava henkilö Ei ole ideaa. En aio lähettää excel laskentataulukkoa, mutta se ei ole kovin vaikea soveltaa Oletetaan, että melun vaikutus hetkellä t on kääntäen verrannollinen siihen, kuinka kauan sitten melu tapahtui sitten theta 1 , theta 1 2, pisteitä ja theta 1 q, ja MA q3 on. Tämän mallin estimointi on vaikeampaa kuin suoran pienimmän neliösumman regressiota, mutta se on sen perusidea. Tämä tarkoittaa sitä, että et yt - u ei tarvitse tulla erillisiltä sarjoilta tai stationary series on tämä puhuu yt: n muutoksesta tai yt: n todellisesta arvosta. Jos muodostan teeskentelijän, joka seuraa täysin ennustettavissa olevan kuvion 2,3,4,2,3,4,2,3,4 ja käyttää tilata yksi malli, jos tämä menetelmä ennustaa sarjan jatkaa Anteeksi, koska tämä on luultavasti sekava ja ei käytä oikeaa terminologiaa Olen vain yrittää ymmärtää perusasiat hieman paremmin Kiitos user3528592 6 kesäkuu 14 2 39.Moving Average - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. As SMA-esimerkkinä, harkitse tietoturvaa, jonka seuraavat sulkemishinnat ovat 15 päivää. Viikko 1 5 päivää 20, 22, 24, 25, 23. Viikko 2 5 päivää 26, 28, 26, 29, 27 . Viikko 3 5 päivää 28, 30, 27, 29, 28. 10 päivän MA keskimääräisesti suljettavien hintojen ensimmäisten 10 päivän aikana ensimmäinen datapiste Seuraava datapiste pudottaisi aikaisimman hinnan, lisäsi hinnan 11. päivänä ja ottaa keskiarvon, ja niin edelleen, kuten alla. Kuten aiemmin on todettu, MAs viivästyttää nykyistä hintatoimintaa, koska ne perustuvat aikaisempaan hintaan. ajanjakso MA: lle, sitä suurempi on viivästyminen Näin 200 päivän MA: lla on paljon suurempi viive kuin 20 päivän MA: ssä, koska se sisältää hintoja viimeisten 200 päivän ajan Käytettävän MA: n pituus riippuu kaupankäynnistä tavoitteet lyhyemmillä kaupankäyntijärjestelmillä lyhytaikaisempia kaupankäyntejä ja pitempiaikaisempia sijoittajia varten sopivat pitkäaikaisemmiksi sijoittajiksi 200 päivän MA noudattaa laajasti sijoittajia ja kauppiaita, joiden liikevoiton yläpuolella ja sen alapuolella ovat tärkeät kaupankäyntisignaalit. Maat myös antavat tärkeitä kaupankäyntisignaaleja yksinään tai kun kaksi keskiarvoa ylittävät A nouseva MA osoittaa, että turvallisuus on nousussa, kun taas laskeva MA osoittaa, että se on laskusuunnassa. Samoin nouseva momentti vahvistetaan nousevalla risteyksellä, joka tapahtua s, kun lyhytkestoinen MA ylittää pidemmän aikavälin MA: n alaspäin, vahvistetaan laskevalla risteytyksellä, joka ilmenee, kun lyhytkestoinen MA risteää pidemmän aikavälin MA: n alapuolelle. Luen osaa Hyndmanin liikkuvista keskimalleista Athanasopoulos Ennustamisen periaatteet ja käytäntö Yritän ymmärtää MA q - mallia sanoin. Mikä on valkoista kohinaa Onko tämä eritelty sarja, joka yleensä jakautuu keskiarvolla nolla Onko se havainnon ja kaikkien havaintojen keskinäinen ero, jota en tiedä mitä kirja puhuu, kun se sanoo valkoista kohinaa. Voin ymmärtää, mitä eriytettyä sarjaa voin ymmärtää, mitä neliövirheen summa merkitsee. Mutta mikä tämä valkoinen kohina on ja mistä se on peräisin. Mikä on virhetermi Mitä se tarkoittaa Kuka teki tämän ylös Voinko nähdä todellisen esimerkin, jota voin käsitellä Excelissä. Kun ennakoidaan MA q - mallin avulla, lisäät liukuvan keskiarvon sarjan ennusteeseen Miten se todella toimii Excel-dokumentti taiEsimerkiksi todelliset numerot todella auttaisivat. Minulla on paljon vaikeuksia ymmärtää, mitä oikeastaan ​​meneillään alla olevassa kaavassa. Joitakin esimerkkejä todellisten numeroiden kanssa olisivat hyviä yt c et 1e 2e qe. asked 5. kesäkuuta 14 klo 22 28.gung 82 4k 21 178 357. suljettu liian laajaksi gung Nick Stauner Scortchi Peter Flom 6. kesäkuuta 14 klo 10 43. Muokkaa kysymystä, jotta voit rajoittaa sen tiettyyn ongelmaan tarpeeksi yksityiskohtia asianmukaisen vastauksen löytämiseksi. Vältä useiden eri kysymysten esittämistä kerralla Katso Kysy - sivulta ohjeen selvittäminen Jos tämä kysymys voidaan muokata uudelleen ohjekeskuksen sääntöjen mukaan, muokkaa kysymystä. Näyttää siltä, ​​että luet tilastollisia malleja. Tällaisia ​​malleja ovat. Deterministinen osa eli jotain, joka näyttää kuten algebrallinen suhde ega-linja, kuten ya bx on deterministinen suhde, jossa y määräytyy lineaarisen funktion x ja. Satunnaisen osan eli jotain, kuten melua, joka on enemmän tai vähemmän unknowable tai vain kn jollei normaalia jakaumaa tai jotain muuta jakaumaa. Satunnaista osaa voidaan kutsua melu - tai virhevirraksi tai joksikin muuksi, riippuen tietyn kurinalaisuuden tilastojen käsitteistä. Ero havainnon ja kaiken keskiarvon välillä havaintoja esim. X-bar on usein nimeltään virhe. Liikkuvaa keskiarvoa q-mallissa on selitetty y: n määrittämät keskiarvot ja jotain melua eli satunnaista määrää melu varepsilon viimeisestä t-1: stä ja mahdollisesti melkein erilaiset äänenvoimakkuudet tq kertaa sitten. En tiedä, kuka teki MA q - mallin ylös Jokin jerkki Jotkut mahtavasta henkilöstä Ei ole ideaa. En aio lähettää excel mutta se ei ole kovin vaikea soveltaa. Oletetaan, että melun vaikutus ajankohtana t on kääntäen verrannollinen siihen, kuinka kauan sitten melu tapahtui. sitten theta 1, theta 1 2, pisteitä ja theta 1 q ja MA q 3 on. Tämän mallin estimointi on vaikeampaa kuin suoran pienimmän neliösumman regressiota, mutta se on sen perusidea. Tämä tarkoittaa sitä, että et yt - u ei tarvitse tulla erillisiltä sarjoilta tai stationary series on tämä puhuu yt: n muutoksesta tai yt: n todellisesta arvosta. Jos muodostan teeskentelijän, joka seuraa täysin ennustettavissa olevan kuvion 2,3,4,2,3,4,2,3,4 ja käyttää tilata yksi malli, jos tämä menetelmä ennustaa sarjan jatkamaan Apuohjelmia, koska tämä on luultavasti sekava ja ei käytä oikeaa terminologiaa. Olen vain yrittänyt ymmärtää perusasiat hieman paremmin Kiitos user3528592 6. kesäkuuta 14 klo 2 39.